Что такое кластерный анализ? Основы торговли по кластерам

Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом.

Обратите внимание, индикатор Imbalance дал сигнал активности покупателей, что стало причиной формирования выпуклости на профиле дня. Одна — крайне энергичная — достигла серьезного прогресса и в итоге пробила круглый уровень 1300. Вторая — показала, что покупатели не готовы двигать цену выше. Это видно по паттерну Нет спроса VSA (отдельный бар, указан стрелкой). Формирование профиля в виде буквы “Р” дает первые предупреждения о возможной зоне дистрибуции.

1. Когда поймешь механику движения красных и зеленых показателей рынка (продавцов или покупателей) – сможешь формировать ожидания от последующего движения цены.
2. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес.
3. Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема.
4. Полученная разница в виде дельты должна пониматься в общем контексте других баров.

Пример 2. График E-mini S&P-500, 4-часовой таймфрейм

Используя кластерный анализ, можно увидеть указания на вероятность пробоя или отскока. “Дельта” — это разница между объемами сделок на покупку (Ask) и продажу (Bid) в одном кластере. При анализе рыночной ситуации наибольший интерес представляют действия крупного игрока, так как именно они способны спровоцировать сильное движение цены. Кластерный анализ — это способ оценки рынка, основанный на объеме, используемый скальперами и краткосрочными внутридневными трейдерами на фондовом и криптовалютном рынках. Большинство торговых терминалов предоставляют такую опцию, сведения можно получить на сайте разработчика.

Как анализировать кластерные графики

Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей. Это рынок фьючерсов на золото, кластерный график охватывает ход торгов за 4 дня — с 13 по 16 мая 2019 включительно. Данные с Московской биржи, контракт GDM9, каждый бар — 750 сделок. Он разбит на стадии, в каждой стадии обозначены конкретные действия цены и объема. С одной стороны, это помогает распознать на графике процесс накопления актива крупным игроком.

Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок. Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа. Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность. Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом. Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском.

В широком понимании кластеризация сводится к тому, чтобы взять нечто целое и сгруппировать части этого целого в кластеры по какому-то конкретному признаку. В случае, когда объемы POC меньше лимитных плотностей в стакане, можно ожидать отскока. — толкающие — способствуют движению цены, толкают ее в определенном направлении; рынок толкают рыночные ордера. Значение дельта может быть нормальным (при тренде) и критическим. Последнее выделяется красным цветом на графике и чаще всего предшествует развороту. Для применения КА также необходимо учитывать такие понятия как “дельта” и профиль рынка.

Давай еще раз повторим, что такое кластерный анализ для чайников. Представь футбольный матч, где играют команды в красной и зеленой форме. Если одна из команд сильнее – преимущество перерастает в голы (сдвиги цены в ее пользу).

Торговля с помощью кластерного анализа

Это является особенностью данной статьи, ее отличием от предыдущих. На следующий день, 18 октября, уровни застрявших покупателей послужили сопротивлением. Другими словами, поддержка на минимумах октября стала работать как сопротивление – сработал принцип зеркальных уровней в трейдинге. Скриншот ниже доказывает, что кластерный анализ рынка применим и для старших таймфреймов. Также можешь зайти в окно настроек Chart Settings через контекстное меню, или нажав на иконку в меню на верхней панели графика и выбрав вкладку Clusters Settings.

Когда график перейдет в режим отображения кластеров, слева появится меню выбора видов кластерных графиков. Кластерный анализ – это исследование кластеров внутри свечей с целью оценить ход биржевых торгов в прошлом и составить их прогноз на будущее. В случае с анализом биржевых торгов единое целое – это график цены, а точнее – свечи. Кластерный анализ — это один из инструментов внутридневного трейдера, уникальный метод анализа и прогнозирования.

Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем. Применительно к трейдингу, кластеры — это суммарные объемы сделок на покупку и продажу, совершенные на определенном ценовом уровне в заданный промежуток времени. На рисунке ниже виден горизонтальный объем, который помогает получить сигналы о локальных ключевых уровнях в рамках кластерного анализа.

Рассмотренный выше диапазон является локальной аккумуляцией внутри дня небольшого масштаба в рамках растущего тренда на старших таймфреймах. Небольшие аккумуляции в рамках действующего ап-тренда называются повторными аккумуляциями, или Re-accumulation. Умение правильно определить фазу накопление актива — насколько прибыльное, настолько и непростое. А по другому быть и не может, ведь речь идет о точке входа в низко-рисковую позицию long в начале растущего тренда. В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Когда поймешь механику движения красных и зеленых показателей рынка (продавцов или покупателей) – сможешь формировать ожидания от последующего движения цены.

Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами. Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ.

Это элемент кластерного графика (футпринта), построенного для рынка криптовалют. Мы не можем дать четкие рекомендации, как торговать в этой ситуации – ведь каждый участник имеет собственный стиль, толерантность к риску и другие обстоятельства. Тем не менее благодаря футпринтам ты можешь считывать разворачивающуюся историю, используя таймфреймы различных периодов и информацию внутри кластеров. 4-часовые кластеры показывают, что торговля с высокой эффективностью происходила в районе уровня 1,0555 (что подтверждается и индикаторами). Поэтому тест этого уровня на следующий день ожидаемо подтвердил заметный отскок. В буквальном переводе с английского Footprint – это «отпечатки следов».

Кластерный анализ в трейдинге — исследование объемов сделок на ценовых уровнях. Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах. Кластерный анализ позволяет рассмотреть даже небольшой временной промежуток словно под лупой. Трейдер может проверить количество и объем сделок, понять основные тенденции на рынке. Например, можно обнаружить, что большинство трейдеров стремятся к продаже ценной бумаги, объем торгов резко увеличился. Это явный сигнал о том, что стоимость актива смарт лаб форекс скоро начнет снижаться.